佳佳股票理财,为广大股民提供热门股票资讯、配资服务、理财产品、基金证券等多项财富金融知识,配资、杠杆、炒股就是上佳佳股票理财。

 主页 > 佳佳专栏 >

什么是定量风险分析?

 配资在线 2020-08-18 佳佳专栏

通常,在确定风险应对计划时应再次进行定量风险分析,以确定总项目风险是否已降低到令人满意的水平。反复进行定量风险分析所反映的趋势可能表明需要增加或减少风险管理措施,因为它是风险应对计划的基础,并且是风险监控的组成部分。定量风险分析方法通常,项目风险的概率和后果的计算应通过分析和分类来自已完成的类似项目的大量数据或通过系列模拟实验。概率分布概率分布指示每个可能的事件及其发生的概率。

什么是定量风险分析

由于事件相互排斥,因此这些概率之和为1。我们可以使用历史数据(数据)或理论概率分布来建立实际概率分布。历史数据方法。基本上在相同条件下,我们可以通过查看长期历史中每个潜在风险发生的次数来估计每个可能发生事件的可能性,并估算过去每个事件发生的频率。但是,人们没有足够的和足够的经验来使用此方法建立可靠的概率分布。如前所述,该项目的客观风险概率很难获得。

什么是定量风险分析

即使有了这些历史数据,样本量仍然太小而无法建立概率分布。国外数据表明,除个别情况外,公司无法依靠自己的历史数据来确定每年总亏损额的概率分布;他们只能依靠工会,私人保险公司和政府部门提供的辅助信息。但是那在同一部门中拥有辅助信息有其局限性:一个是此信息仅限于平均损失,而不是概率分布;另一个是该信息可能与特定公司不同。专家评分方法。因此,要建立该风险的概率分布,我们必须使用主观概率和综合概率。

有一种说法,主观概率的准确性很差,不赞成使用它。实际上,这些专家估算是专家根据项目的具体情况,根据自己的专业素质和丰富的实践经验做出的合理判断。主观率可以被认为是客观概率的近似值。理论分布法。当历史数据不足或不可靠时,风险管理者可以补充或修改一些理论概率分布以建立风险分布图。常用的风险概率分布是正态分布。正态分布可以描述许多风险的概率分布:例如财产损失,交通事故等。

还有一些通常用于风险分析的理论概率分布,例如泊松分布,三角形分布,离散分布和其他概率分布,矩形阶梯分布,梯形分布,二项式分布和对数正态分布。外推法外推法可以分为三种:前进,后退和旁路,这是进行风险分析的好方法。从预测理论分析,推后推和侧推的效果一般较差,因此很少使用,而推前方法被广泛使用。渐进法是趋势外推法,它是时间序列法。基本原理是使用按时间顺序组织的获取的历史信息数据来推断未来事件的可能性和后果,这是一种定量的预测方法。

外推法简单易行,只要有足够的历史信息即可。但是这种方法也有缺点:首先,历史记录不能完整或没有错误。第二,历史事件的前提和环境已经改变,可能不适用于今天或将来。另外,外推法不考虑事件的因果关系。由于这些缺陷的存在,外推的结果可能会出现很大的偏差。要纠正这些偏差,有时必须添加专家或历史数据处理中的集体经验的纠正。有时必须将外推方法与理论概率分布结合使用,例如,当历史数据不完整或序列未显示明显趋势时,必须从理论上分析遵循哪个概率分布,然后推断。

具体的外推方法有:简单平均法,移动平均法,加权移动平均法,指数平滑法,季节变化分析法,线性趋势法等。在项目的风险管理过程中,风险分析是最困难的。风险管理人员通常处于两难境地,即要寻求准确性,他们必须采用复杂的概率计算方法并采用高度准确的模型。但是,由于数据稀缺和时间限制,这种方法或模型被迫放弃。大多数风险管理者倾向于放弃对精度的更高要求,而采用定性的预测方法,即主观地量化风险的可能性。

因此,据统计,有75%的项目经理使用专家研究的评分风险分析方法。有时,风险概率无法估计或计算,项目经理使用“高,中,低”来描述风险量。确切地说,有时候,“高,高,中,高,中,中,低,低等。级别描述敏感性分析是一种量化和评估每种风险对项目目标的潜在影响的方法,有助于确定哪些风险最有可能影响项目。决策树分析是从结果到原因对事故进行逻辑分析的定向过程,遵循逻辑演绎分析的原理,即按照树结构以图形方式得出各种风险的方法。

模拟使用系统模型。分析系统的行为,以指定和量化对项目目标有潜在影响的不确定因素。工程设计仿真的最常用形式是将项目网络图用作项目模型。大多数模拟的基础是形式化的蒙特卡洛分析。

TAG: 风险 分析 方法 概率 分布

猜你喜欢

热门标签